Последняя новинка в мире Форекса – нейронные сети, термин, заимствованный у специалистов по системам искусственного интеллекта. С технической точки зрения нейронные сети – это методы анализа, содержащие большое количество блоков обработки данных, соединенных между собой взвешенными вероятностями. Проще говоря, нейронные сети – модель, воспроизводящая в общих чертах механизм работы человеческого мозга и процесс обучения. Несколько десятилетий в сфере искусственного интеллекта нейронная модель использовалась для создания компьютеров, которые «думают» и «учатся», основываясь на результатах своих действий.

В отличии от традиционной структуры данных, нейронные сети принимают несколько потоков данных и производят один результат на выходе. Если есть способ дать количественную оценку данных, есть метод добавления её к факторам, которые рассматриваются при составлении прогноза. Они часто используются в прогнозировании рынка Форекс, так как сети можно настроить на интерпретацию данных и получение выводов.

Прежде, чем как-либо использовать нейронные сети в форекс-прогнозировании, необходимо «обучить» их выявлению и корректировке паттернов, которые возникают между вводом и выводом. Обучение и тестирование может занять достаточно много времени, но оно обеспечивает нейронные сети способностью прогнозировать будущие результаты, основываясь ретроспективных данных. Основная идея в том, что при представлении примеров пар входных и выходных данных, сеть может «научиться» зависимостям и применять такие зависимости к новым данным. Следовательно, сеть может сопоставлять собственные выходные данные (выводы), чтобы выявить, насколько точным был её прогноз, а также вернуться назад и настроить значимость разных зависимостей, пока не получит правильный ответ.

Всё это требует тренировки сети с помощью двух разных наборов данных — набора для обучения и набора для тестирования. Одно из преимуществ нейронных сетей в том, что они могут продолжать процесс обучения, сопоставляя собственные прогнозы с данными, которые постоянно поступают. Нейронные сети также отлично комбинируют технические и фундаментальные данные, используя оба вида наилучшим образом. Их собственной мощности достаточно для выявления паттернов, которые могли остаться неучтенными, и применения этих паттернов для прогнозирования, чтобы получить максимально точный результат на выходе.

К сожалению, это преимущество может быть и недостатком при использовании нейронных сетей для прогнозирования в трейдинге. В конечном счете, выходные данные так же хороши, как входные. Они отлично подходят для корреляции данных, даже если вы вводите огромные объемы информации на входе. Они отлично справляются с выделением паттернов из разнообразных типов информации — даже тогда, когда не существует взаимосвязей и паттернов. Это следующее важное преимущество — способность применять интеллект без эмоцийt — ведь компьютер не имеет эго — но оно может стать и слабостью на волатильном рынке. Когда в системе появляется неизвестный фактор, сложная нейронная сеть не может присвоить такому фактору эмоциональный вес.

TВ настоящее время на рынке существуют десятки торговых платформ для трейдинга на Форексе, которые включают теорию нейронной сети и технологию «обучения» сети вашей системе для того, чтобы она могла составлять прогнозы и генерировать на их основе ордеры на покупку и продажу. Важно помнить о том, что главное правило форекс-трейдинга, применяемое при построении нейронной сети — занимайтесь самообучением и знайте, что делаете. Независимо от того, имеете ли вы дело с техническим анализом, аналитическими показателями, нейронными сетями или собственными эмоциями, единственное, что вы должны помнить – узнавайте как можно больше нового, если хотите добиться успеха.

Полезно иметь карту и возможность увидеть, как изменилась цена относительно предыдущих рыночных колебаний. Таким образом, мы можем выяснить настрой инвесторов и трейдеров в определенный момент, а также получить общее понимание направления движения рынка в течение дня. Эта информация поможет принять решение по выбору способа торговли.

Точки опоры, техника, разработанная биржевыми брокерами, осуществляющими операции за свой счет, помогает нам определить, где цена соотносится с предыдущими колебаниями рынка.

По определению точка опоры – это поворотная точка (критическая, переломная) или условие. То же относится и к рынку Форекс, точка опоры – уровень, при котором настроение рынка меняется с «бычьего» на «медвежье» или наоборот. Если рынок движется вверх, растет, настроение считается бычьим и велика вероятность дальнейшего роста, с другой стороны, если рынок достигает этой точки, пересекая её в направлении вниз, настроение медвежье и ожидается дальнейшее падение. Кроме того, на данном уровне рынок склонен иметь некоторую поддержку/сопротивление, и если цена пересекает точку опоры, велика вероятность отскока.

Точки опоры лучше всего работают для высоколиквидных рынков, таких, как спотовый рынок обмена валют, но они могут применяться и на других рынках.

Точки опоры

Если коротко, точки опоры – это уровень, на котором настроение трейдеров и инвесторов меняется от бычьего к медвежьему и наоборот.

Почему точки опоры срабатывают?

Они работают просто потому, что многие индивидуальные трейдеры и инвесторы используют их и доверяют им, как и многие банки и институциональные трейдеры. Каждому трейдеру известно, что точки опоры являются важным показателем силы и слабости рынка.

Вычисление точек опоры

Существует несколько способов вычисления точки опоры. Метод, который мы считаем лучшим для получения точных результатов, состоит в расчёте на основе высшего, низшего и среднего значений предыдущего периода (или сессии).

Точка опоры (ТО) = (Высшая+Низшая+Закрывающая) / 3

Например, возьмем следующие значения для евро:

Открытие: 1.2386
Высшая: 1.2474
Низшая: 1.2376
Закрывающая: 1.2458

ТО составит,
ТО = (1.2474 + 1.2376 + 1.2458) / 3 = 1.2439

О чем говорят эти числа?

Это говорит о том, что если рынок торгуется выше 1.2439, быки выигрывают битву, поднимая цены. А если рынок торгуется ниже 1.2439, медведи побеждают, снижая цены. В обоих случаях это состояние имеет все шансы продержаться до следующей сессии.

Так как рынок Форекс работает 24 часа в сутки (а не открываясь и закрываясь каждый рабочий день), эта битва по принятию решения о том, какое время считать временем открытия, закрытия, высшей и низшей точки каждой сессии, продолжается бесконечно. По нашему мнению, наиболее точными прогнозы получаются, если брать в расчет время открытия 00:00 GMT и время закрытия 23:59 GMT.

Помимо вычисления точек опоры, существуют и уровни поддержки и сопротивления, вычисляемые на базе точек опоры.

Поддержка 1 (S1) = (ТО * 2) — H
Сопротивление 1 (R1) = (ТО * 2) — L
Поддержка 2 (S2) = ТО — (R1 — S1)
Сопротивление 2 (R2) = ТО + (R1 — S1)

Где H – высшая точка прошлого периода, а L – низшая точка прошлого периода

В продолжение приведенного выше примера, ТО = 1.2439

S1 = (1.2439 * 2) — 1.2474 = 1.2404
R1 = (1.2439 * 2) — 1.2376 = 1.2502
R2 = 1.2439 + (1.2636 — 1.2537) = 1.2537
S2 = 1.2439 — (1.2636 — 1.2537) = 1.2537

Эти уровни отображают уровни поддержки и сопротивления для текущей сессии.

В приведенном примере точки опоры вычисляются на основе данных предыдущей сессии (прошлого дня). Таким образом, мы можем определить возможные дневные уровни поддержки и сопротивления. Но они также могут быть вычислены на основе данных прошлой недели или месяца. Так мы сможем распознать настроения на рынке за долгий период времени. Мы можем также распознать вероятные уровни поддержки и сопротивления за неделю или месяц. Вычисление точек опоры ежемесячно или еженедельно обычно используется в основном краткосрочными трейдерами, это дает нам полное представление о долгосрочном тренде.

S1, S2, R1 и R2...? Объективная альтернатива

Как уже было сказано выше, зона точек опоры – широко известная техника и она работает, так как многие трейдеры и инвесторы используют её и доверяют ей. Но как насчет других зон поддержки и сопротивления (S1, S2, R1 и R2,) для прогнозирования уровней поддержки и сопротивления довольно субъективно. Трудно слепо им доверять просто потому, что формула выскочила за этот уровень. Поэтому мы и создали альтернативный способ составления карты временных рамок, простой, но более объективный и эффективный.

Мы вычисляем точку опоры так же, как показано выше. Но наши уровни поддержки и сопротивления строятся иным способом. Мы берем высшую и низшую точки предыдущей сессии и наносим их на сегодняшний график. То же самое делается и с сессией, которая была перед предыдущей. Таким образом, мы получим наши ТО и ещё четыре важных уровня, обозначенных на графике.

LOPS1, низшая точка предыдущей сессии.
HOPS1, высшая точка предыдущей сессии.
LOPS2, низшая точка сессии, предшествующей прошлой.
HOPS2, высшая точка сессии, предшествующей прошлой.
PP, точка опоры.

Эти уровни говорят о силе рынка в данный момент. Если рынок движется выше точки опоры, возрастает вероятность развития восходящего тренда. Если рынок движется выше HOPS1 или HOPS2, рынок в восходящем тренде, и мы занимаем только длинные позиции. Если рынок движется ниже точек опоры, велика вероятность нисходящего тренда. Если рынок движется ниже LOPS1 или LOPS2, рынок в нисходящем тренде, и мы должны занимать короткие позиции.

Психология такого подхода проста. Мы знаем, что по какой-то причине рынок с этой точки перестал расти/падать относительно предыдущей сессии, или сессии, предшествующей прошлой. Мы не знаем причину этого, но нам и не нужно её знать. Мы знаем только одно: рынок развернулся в обратном направлении на этом уровне. Мы также знаем, что трейдеры и инвесторы помнят, что цена уже останавливалась здесь, и велика вероятность того, что рынок снова меняет направление в этой точке (возможно, по той же причине, возможно, нет) или, как минимум, на этом уровне выявим поддержку и сопротивление.

Ценность данного подхода в том, что уровни поддержки и сопротивления вычисляются объективно; они не просто рассчитываются с помощью математической формулы, цена разворачивалась здесь и раньше, поэтому, эти уровни имеют большую вероятность эффективности.

Наш метод построения графиков работает в обеих рыночных ситуациях, в восходящем/нисходящем или в боковом тренде. На рынке, имеющем тренд, он помогает определить силу тренда и торговать в соответствии с важными уровнями. При боковом тренде он позволяет выявить возможные уровни разворота.

Для того, чтобы получать прибыль от торговли на Форексе, нам необходимо определять тренды и действовать в соответствии с ними, пока они находятся в здоровой стадии развития. В настоящее время существует множество индикаторов, доступных обычному трейдеру, служащих для выявления паттернов трендов и следования им, но графики крестики-нолики предназначены для упрощения генерирования сигналов и уменьшения помех на экране. Преимущество графиков крестики-нолики в их простоте. Несмотря на то, что они могут показаться неопытному трейдеру сложными и запутанными на первый взгляд, на самом деле их лаконичное отображение активности рынка делает их идеальным выбором для стратегий, следующих тренду, при которых вы хотели бы игнорировать большинство коррекций и волатильность в пользу следованию за основным импульсом рынка.

Графики крестики-нолики состоят из двух колонок, X и O. Колонка X отражает восходящий тренд, в котором цена повышалась. О отражает период падения цены. Но, в отличие от других видов графиков, графики крестики-нолики не отслеживают все колебания цены в данный период. Существует два важных критерия для включения любого дневного колебания цены в график: размер колонки и обратное количество. Размер колонки определяет минимальное значение, до которого должны двигаться ценовые колебания выше закрытия последних дней торговли в колонке X (это для восходящего тренда), или ниже цены закрытия последних дней торговли в колонке О (в нисходящем тренде). Обратное значение определяет минимальное колебание, при котором цена противоречит текущему тренду. Это минимальное значение, до которого мы будем вести колонку Х и начнем колонку О, если цена снижается, или наоборот, повышается. Другими словами, пока разворот меньше, чем значение разворота в восходящем тренде, у нас будет колонка Х, а когда такая ситуация возникает при нисходящем тренде, у нас будет колонка О. На фондовом рынке размер колонки обычно составляет 1, а значение разворота 3.

Это звучит запутанно, но на самом деле очень просто. Трейдеру будут покупать или продавать в точках разворота. Например, если после периода Х график демонстрирует О, велика вероятность того, что произошел разворот и пришло время сократить рынок. И наоборот, вы можете принять решение сыграть на тренде после его появления и продолжать покупать и продавать до тех пор, пока основной тренд остается в силе. Так как график Крестики-нолики включает только существенные колебания цены, развороты и тренды, выявленные им, считаются более надежными.

Графики Крестики-нолики не очень популярны среди трейдеров, и многие форекс-брокеры не включают их в свой стандартный пакет. Однако, это не делает этот инструмент менее эффективным, чем другие. Если вы предпочитаете этот вид графиков в фондовом трейдинге, и хотите применить его в форекс-трейдинге, нет никаких причин отговаривать вас от этого. Те же принципы и правила будут действовать и, благодаря простоте и доступности графиков крестики-нолики, вы сможете использовать даже свои расчеты для их построения.

Для того, чтобы научиться торговать на Форексе, вы должны обладать соответствующими знаниями. ForexTraders.com предоставляет бесплатный доступ к информации, которая поможет вам изучить стратегии, анализ и способы выбора форекс-брокера. Кроме того, мы предлагаем бесплатный курс обучения!

Для начала, что такое Форекс: Форекс или рынок обмена иностранной валюты – крупнейший финансовый рынок в мире, ежедневный объем торгов на котором составляет более 1.5 триллиона долларов в иностранной валюте. В отличие от других финансовых рынков, Форекс не имеет физического местоположения и центральной биржи. Он функционирует через электронную сеть банков, корпораций и индивидуальных трейдеров, обменивающих одни валюты на другие.

Анализ это: исследование, применяемое для прогнозирования направления рынка, основанное на технических данных, связанных с колебаниями цены на рынке, или фундаментальных данных, таких, как корпоративные прибыли.

Сравнительный анализ силы представляет собой технический отчет, позволяющий инвесторам и брокерам принимать информированные решения в торговле на Форексе. Форекс, также известный как FX или рынок обмена иностранной валюты, является самым ликвидным рынком в мире. Ежедневно через этот рынок проходит более двух триллионов долларов. Существует множество факторов, влияющих на фондовый и валютный рынки.

Применяя сравнительный анализ силы. Инвесторы и брокеры получают общую картину, демонстрирующую направление движения трендов. Такой анализ позволяет брокерам выявить текущие тренды на рынке обмена иностранной валюты и позволяет им выяснить, заинтересованы ли они в покупке или продаже валюты в данный момент. Это может помочь инвестору или финансовому учреждению принимать взвешенные решения относительно того, какие рынки растут, а какие падают.

Существует множество факторов, влияющих на курсы обмена валют на Форексе. Эти факторы могут включать политические события, инфляцию, текущие тренды в импорте и экспорте, мнение потребителей и даже природные катастрофы по всему миру. Анализ относительной силы принимает во внимание все эти факторы. Предыдущие тренды также берутся в расчет, но не являются единственным важным фактором при прогнозировании такого типа рынка.

Сравнительный анализ силы соотносит все иностранные валюты и курсы обмена ежедневно. Затем отчет сортируется по показателям силы и ранжируется в соответствии с рейтингом предыдущей недели. Этот отчет основан на данных за последние 45 недель, таким образом, легко увидеть устойчивый рост. Использование такого анализа обещает быть одним из самых ценных инструментов прогнозирования трендов на Форексе. Кроме того, он может показать рейтинга акций и ранжировать их по силе. Фондовый рынок тесно связан с рынком обмена валюты, так как отражает текущие тренды купли/продажи, которые увеличивают или уменьшают стоимость валют.

Последняя тенденция в прогнозировании трендов на Форексе – использовать не только сравнительный анализ силы, но и рассмотрение других факторов, таких, как барометры фондового рынка и экономические аспекты. Когда инвесторы и брокеры учитывают все эти факторы при составлении прогноза, это очень благоприятно воздействует на точность и надежность прогнозирования трендов. Это различие может быть жизненно важным, когда речь идет о зарабатывании денег или потере денег на рынке обмена иностранной валюты.

Применяя сравнительный анализ силы по отношению к рынку обмена иностранной валюты, можно выяснить, какие рынки работают стабильно, а какие наоборот. Ключевая мысль в том, чтобы найти рынки и валюты, которые растут по шкале. Важно также помнить о том, что, как и фондовый рынок, Форекс зависит от различных факторов. Сравнительный анализ силы может помочь инвесторам распознать хорошие возможности для инвестирования. Этот отчет основан по большей части на ценах закрытия фондовых рынков, а сравнительный анализ силы – на прибыли и убытках. Отчет может вычислить отчет рынка за любой период времени. Есть несколько преимуществ использования сравнительного анализа силы при прогнозировании рынка Форекс. Когда инвестор рассматривает сравнительную силу конкретной акции, это влияет на курс обмена валют. Те, что обладают большой сравнительной силой, идеальны, но их стоимость не будет низкой. Инвесторы могут рассмотреть акции, цена на которые растет, и использовать сравнительный анализ силы для выяснения, будут ли расти в цене эти акции, так как они имеют историю роста или если имеют устойчивую цену. Акции, постоянно имеющие хорошую сравнительную силу, являются подходящими объектами для инвестирования на рынке Форекс.

Независимо от того, к какой школе анализа мы относимся, большинство из нас не согласны с утверждением, что колебания цены – главное в трейдинге. Так происходит потому, что цена, сама по себе, является определяющим фактором наших прибылей и убытков. Мы можем иметь разумные продуманные оправдания для своего форекс-анализа или стратегии, но если мы не можем соотнести их с колебаниями цены, горькая правда в том, что они бесполезны.

Технический анализ развивает эту идею дальше, утверждая, что всё, что имеет значение в трейдинге – колебания цены. Другими словами, трейдеры могут игнорировать новости, статистику и данные, как и экономические и политические события, и сосредоточить всё внимание на цене. Такой подход, основанный на вере в то, что колебания цены, созданные образованными и жаждущими прибыли трейдерами, отражают всю информацию, доступную общественности в любой момент, и бесполезно искать полезные для себя сведения, отслеживая такие данные. Это не только невозможно, утверждают технические аналитики, но и бесполезно, так как цена уже включает в себя всю возможную информацию, в соответствии с интерпретацией лучших умов рынка. Технические аналитики призывают нас к изучению рынков, игнорируя все остальное, усиливая тем самым акцент на единственной значимой информации – цене.

Критики технического анализа считают, что пока цена демонстрирует общее количество быков и медведей на рынке, она не отражает консенсус, и поэтому не может в качестве оценки всех участников рынка в целом. Другими словами, такого явления, как оценка рынка, не существует. Кроме того, добавляют они, хотя и трудно прогнозировать колебания цен в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе экономические события устанавливают четкие тренды, которые с легкостью прогнозируются и применяются фундаментальным анализом. Технические аналитики в поддержку своей школы утверждают, что фундаментальный анализ сложен, не так надежен, как технический и требует больше времени.

Инструменты технического анализа применяются к колебаниям цены, что отражается на графиках. Индикаторы используются для оценки ценовых паттернов, необходимой для генерирования сигналов покупки и продажи, в то время как ценовые паттерны интерпретируются для идентификации основного импульса. Технический анализ не претендует на то, что может давать безошибочные точные ответы на все вопросы трейдеров, но он предлагает определить сценарии, в которых существует наибольший потенциал получения прибыли. Технический трейдер должен обладать мышлением, адаптированным для вычисления вероятностей, и должен быть готов понести убытки тогда, когда они неизбежны.

В заключении этого короткого экскурса, отметим, что в хаотичной обстановке форекс-рынков строгие методики управления денежными средствами и контроля над эмоциями не менее важны, если не более важны для стратегии или анализа любого типа. Для того чтобы познать Форекс, мы должны сохранять свой капитал. Управление денежными средствами – то, что учит нас его сохранять. Обладая терпением и ответственность, нетрудно добиться успеха на Форексе, но без этих двух качеств не стоит даже мечтать о купании в бассейне, полным золота и серебра.